《风险理论中的破产概率问题》作者：陈香【PDF】

书呆熊

　　【作者】 陈香；
　　【导师】 叶俊；
　　【作者基本信息】 清华大学 ， 应用统计（专业学位）， 2020， 硕士
　　【摘要】 考虑到在保险业的具体保单中,理赔过程常具有时间上的相关性,本文对保险精算领域的经典破产概率模型进行了推广,在破产概率模型中定义了索赔强度。本文引入了假设理赔点过程服从强度参数是与定义的索赔强度有关的一类泊松分布,且索赔强度服从ARMA(1,1)时的相依结构模型。模型的参数估计是在总索赔额样本数据可观察到的基础下,通过用模型中的四个未知参数分别表示出总索赔额的一阶到四阶原点矩,得到这四个未知参数的矩估计。在计算出模型的调节系数后,本文用鞅方法推出了所建模型中破产概率上界的表达式。最后,本文用数值模拟结果表明了模型参数的矩估计的可靠性,用蒙特卡洛模拟对破产概率上界进行了数值解的估计。
　　【关键词】 破产概率； 相依结构； 矩估计； 调节系数；
　　【分类号】O211.6;F840.6

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这篇论文系统梳理了经典风险模型的理论框架啊