《我国上市商业银行系统性风险传染效应研究》作者：戴新逸，李伯华【PDF】

书呆熊

我国上市商业银行系统性风险传染效应研究
戴新逸，李伯华
（辽宁工程技术大学工商管理学院，葫芦岛 125000）
摘要：在全球金融风险共振与我国银行主导型金融体系的背景下，系统性风险在机构问的传染问题已经成为威胁金融稳定的关键。本文利用 2020-2024年42家上市商业银行为研究对象，基于金融脆弱性理论构建动态阀值风险关联网络，借助MES 量化个体银行对系统性风险的边际贡献，结合 Pearson相关系数矩阵与中位数阀值法构建网络以此发现风险传导规律，并引入双向固定效应模型来验证关键节点属性与风险贡献的关联。通过研究发现各类上市商业银行在网络中表现具差异性，之后实证分析验证了关键节点属性对风险传导的强化作用，最后通过蒙特卡洛模拟压力测试发现极端市场波动下银行体系存在广泛风险共振，股份制银行受冲击尤为突出，因此，需强化差异化监管，为一类一策宏观审慎监管提供理论支撑，为完善我国宏观审慎政策体系、防范路市场风险共振提供理论依据与实践参考。
关键词：金融学；系统性风险；复杂网络理论；差异化监督；宏观审慎玖策；边际期望损失
中图分类号：F832.33